中文版 | English

在结果中检索

G2TT

浏览/检索结果: 共26条，第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Consistent Local Spectrum (LCM) Inference for Predictive Return Regressions 智库出版物
2021
作者:  Torben G. Andersen;  Rasmus T. Varneskov
Adobe PDF(911Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/10/09
Consistent Inference for Predictive Regressions in Persistent Economic Systems 智库出版物
2021
作者:  Torben G. Andersen;  Rasmus T. Varneskov
Adobe PDF(994Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/10/09
Testing for Parameter Instability and Structural Change in Persistent Predictive Regressions 智库出版物
2021
作者:  Torben G. Andersen;  Rasmus T. Varneskov
Adobe PDF(796Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/10/09
Cross-Sectional Dispersion of Risk in Trading Time 智库出版物
2019
作者:  Torben G. Andersen;  Martin Thyrsgaard;  Viktor Todorov
Adobe PDF(540Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/10/09
The Pricing of Short-Term market Risk: Evidence from Weekly Options 智库出版物
2015
作者:  Torben G. Andersen;  Nicola Fusari;  Viktor Todorov
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08
Financial Risk Measurement for Financial Risk Management 智库出版物
2012
作者:  Torben G. Andersen;  Tim Bollerslev;  Peter F. Christoffersen;  Francis X. Diebold
Adobe PDF(918Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08
Parametric Inference and Dynamic State Recovery from Option Panels 智库出版物
2012
作者:  Torben G. Andersen;  Nicola Fusari;  Viktor Todorov
Adobe PDF(790Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08
A Functional Filtering and Neighborhood Truncation Approach to Integrated Quarticity Estimation 智库出版物
2011
作者:  Torben G. Andersen;  Dobrislav Dobrev;  Ernst Schaumburg
Adobe PDF(1755Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/10/08
Jump-Robust Volatility Estimation using Nearest Neighbor Truncation 智库出版物
2009
作者:  Torben G. Andersen;  Dobrislav Dobrev;  Ernst Schaumburg
Adobe PDF(1014Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08
Construction and Interpretation of Model-Free Implied Volatility 智库出版物
2007
作者:  Torben G. Andersen;  Oleg Bondarenko
Adobe PDF(619Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08