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DP14418 Operational and cyber risks in the financial sector 智库出版物
2020
作者:  Iñaki Aldasoro;  Leonardo Gambacorta;  Giudici Paolo;  Thomas Leach
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Operational risks  Financial institutions  Cyber risks  Time to discovery  Value-at-risk  
Externalities - and cheating - in the financial crisis 智库出版物
2019
作者:  Marcus Miller;  Lei Zhang
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Global crisis  Externalities  Sunspots  Uk  Us  Shadow banking  Basel rules  Risk taking  Value at Risk regulation  
Time-inconsistent multistage stochastic programs: Martingale bounds. 智库出版物
2016
作者:  Pflug GC;  Pichler A
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/06/18
Stochastic optimization  risk measure  Average Value-at-Risk  dynamic programming  time consistency  
Global banks turning more local: Improved host countries’ financial stability 智库出版物
2015
作者:  Gaston Gelos;  Frédéric Lambert
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Value-at-risk  risk measurement  Systemic risk  Capital requirements  
Making Japan a place where women can shine 智库出版物
2015
作者:  Kazuma Edamura;  Tomohiko Inui;  Makiko Nakamuro;  Junko Ozawa
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/09/22
risk modelling  Value-at-risk  expected shortfall  
Measuring systemic risk: structural approaches. 智库出版物
2015
作者:  Kovacevic RM;  Pflug G;  Zopounidis, C;  (Eds.), G. Galariotis
Adobe PDF(225Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/06/18
copula function  marginal distributions  interrelational matrix  conditional value at risk banking stability index  copula models  conditional distress probability  loss cascade  
Are time consistent valuations information monotone? 智库出版物
2014
作者:  Kovacevic RM;  Pflug GC
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/06/18
Risk functional  Acceptability functional  Multi-period, conditional risk mapping  Average value-at-risk  Dual representation  Information monotonicity  Value of information  
DP8824 Measuring Systemic Risk 智库出版物
2012
作者:  Thomas Philippon;  Viral Acharya;  Lasse Heje Pedersen
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Systemic risk  Bailout  Financial regulation  Value at risk  
Two-stage stochastic programming: Quasigradient method. 智库出版物
2009
作者:  Ermoliev Y;  Floudas, C.A.;  Pardalos, P.M.
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/06/18
Two-stage stochastic programming problem  Dynamic two-stage stochastic programming problem  Stochastic decomposition  Anticipation  Learning and adaptation  Conditional-value-at-risk  Safety constraints  
Modelling Asymmetric Dependence Using Copula Functions: An application to Value-at-Risk in the Energy Sector 智库出版物
2009
作者:  Andrea Bastianin
Adobe PDF(432Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/06/14
Copula functions,Forecasting,Value-At-Risk