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DP16958 Asset Pricing with and without Garbage: The Overlooked Triple-Hypothesis Problem 智库出版物
2022
作者:  George Korniotis;  Stefanos Delikouras
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Cross-section of expected returns  Epstein-zin preferences  Risk-free rate  Gmm  Consumption growth  
DP15610 The Expected Return on Risky Assets: International Long-run Evidence 智库出版物
2020
作者:  Dmitry Kuvshinov;  Kaspar Zimmermann
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Expected returns  Risk premia  Real interest rates  Return predictability  Long-run trends  
DP13049 Factors that Fit the Time Series and Cross-Section of Stock Returns 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau
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Cross section of returns  Anomalies  Expected returns  High-dimensional data  Latent factors  Weak factors  Pca  
DP12926 Estimating Latent Asset-Pricing Factors 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross section of returns  Anomalies  Expected returns  High-dimensional data  Latent factors  Weak factors  Pca  
DP11608 What is the Expected Return on a Stock? 智库出版物
2016
作者:  Ian Martin
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Expected returns  Forecast  Risk premia  Implied volatility  Risk-neutral variance  
DP10681 An Intertemporal CAPM with Stochastic Volatility 智库出版物
2015
作者:  John Y Campbell;  Christopher Polk;  Stefano Giglio
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Icapm  Time-varying expected returns  stochastic volatility  Value premium  
DP8303 Expectations, Liquidity, and Short-term Trading 智库出版物
2011
作者:  Xavier Vives;  Giovanni Cespa
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Average expectations  Beauty contest  Expected returns  Multiple equilibria  Over-reliance on public information  High frequency trading  Momentum and reversal  Price crash  
DP5231 Sabotage in Tournaments: Making the Beautiful Game a Bit Less Beautiful 智库出版物
2005
作者:  Luis Garicano;  Ignacio Palacios-Huerta
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Mutual funds  Market timing  Time-varying expected returns  
DP3562 Conditionality and Ownership in IMF Lending: A Political Economy Approach 智库出版物
2002
作者:  Allan Drazen
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Asset pricing  Liquidity risk  Expected returns  
DP3123 Private States and the Enforcement of Property Rights - Theory and Evidence on the Origins of the Sicilian Mafia 智库出版物
2002
作者:  Oriana Bandiera
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Sharpe ratio  Expected returns  Volatility  Consumption