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A Functional Filtering and Neighborhood Truncation Approach to Integrated Quarticity Estimation 智库出版物
2011
作者:  Torben G. Andersen;  Dobrislav Dobrev;  Ernst Schaumburg
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Jump-Robust Volatility Estimation using Nearest Neighbor Truncation 智库出版物
2009
作者:  Torben G. Andersen;  Dobrislav Dobrev;  Ernst Schaumburg
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No-Arbitrage Semi-Martingale Restrictions for Continuous-Time Volatility Models subject to Leverage Effects, Jumps and i.i.d. Noise: Theory and Testable Distributional Implications 智库出版物
2007
作者:  Torben G. Andersen;  Tim Bollerslev;  Dobrislav Dobrev
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